Handelsidee

Diese quantitative Strategie basiert rein auf der Auswertung von Daten und ist damit zu 100% regelbasiert. Emotionen, News oder Meinungen spielen keine Rolle. Die Anlageentscheidung basiert sowohl auf fundamentalen Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV), als auch auf technischen Indikatoren wie Trends und Momentum.

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Für Anleger bedeutet dies keine weiteren Aktivitäten nach dem Kauf. Eine Buy-and-Hold-Strategie wird empfohlen. Es ist ein Portfolio mit einer kurz- bis mittelfristigen Haltedauer von mehreren Monaten. Für eine gute Diversifizierung sind mindestens 20 verschiedene Werte im Portfolio vorgesehen. Die Anlagestrategie hat eine sehr gute Rendite bei einem üblichen Risikolevel für ein Aktienportfolio.

Auch in Stresstests (Crashs) hat die Strategie dank mehrerer implementierter Crashsicherungen gut abgeschnitten. Dies könnte dazu führen, dass in unsicheren Zeiten sämtliche Aktien verkauft würden und die Bargeldposition auf bis zu 100% ansteigen würde. Der Ausstieg aus dem Markt soll das Kapital so lange schützen, bis es an den Märkten wieder zu steigenden Kursen kommt. Bei Crashs kann es auch zu Short Trades kommen. Zur Absicherung können ETFs verwendet werden.

Das Anlageuniversum ist weltweit und umfasst generell alle Produkte außer Hebelprodukte, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegen soll. Der Anlageschwerpunkt wird wahrscheinlich die USA sein, was jedoch je nach Marktsituation variieren kann. 10% der Gewinne sollen in regenerative Energien investiert werden, um eine nachhaltige Kapitalanlage zu schaffen.

Risikomanagement

Das Portfolio ist diversifiziert, indem mindestens 20 Aktien gehalten werden.
Einzelpositionen starten mit einer maximalen Gewichtung von 5% und dürfen
maximal eine Gewichtung von 15 % erreichen.
Draw Downs werden ab -30 % aktiv begrenzt.
Das bedeutet, dass ich entweder aus dem Markt aussteige oder beginne zu hedgen.